Метод скользящих средних

Одним из наиболее универсальных и широко используемых технических ин-дикаторов является, так называемое, среднее скользящее значение [6, с. 71].
Самый простой способ технически проанализировать любой ценовой график  это наложить на график цен скользящее среднее значение, а лучше два скользящих средних значения разных периодов. Скользящее среднее значение рассчитывается усреднением ценовых значений, как правило, цены закрытия, за определенный период времени, при том что период остается всегда одним и тем же. Таким образом, если мы строим 20-дневное скользящее среднее значение мы складываем дневные цены закрытия за последние 20 дней и делим их на двадцать (усредняем) и на следующий день мы опять делаем то же самое, но уже учитывая новую дневную цену закрытия и отбрасывая цену закрытия, которая была зафиксирована 21 день назад. Динамика строящейся кривой каждый день как бы “проскальзывает” во времени на один день вперед.
Среднее скользящее значение относится к категории аналитических инстру-ментов, которые следуют за тенденцией. Его цель состоит в том, чтобы определить время начала новой тенденции, а также предупредить о её завершении или повороте.
Этот метод всегда следует за динамикой рынка, а не опережает её, и сигна-лизирует о появлении новой тенденции, но только после того, как она появилась, поэтому метод не предназначен для прогнозирования движений на рынке в том смысле, в котором это делает графический анализ.
Построение среднего скользящего значения представляет собой специальный метод сглаживания ценовых показателей. Краткосрочное среднее скользящее (иначе называемое “коротким”), например, пяти- или десятидневное, точнее передаёт движение цен, чем более продолжительное (“длинное”), скажем, соро-кадневное. Применение коротких средних скользящих позволяет сократить отста-вание по времени, однако полностью устранить его невозможно. Короткие средние скользящие более чувствительны к динамике цен, чем длинные. На одних рынках целесообразнее использовать короткие средние скользящие, на других эффективнее длинные, как менее чувствительные (рис.11).


Пример комбинации десяти- и сорокадневного простых средних скользящих. Десятидневное среднее скользящее значение обозначено сплошной линией, сорокадневное - пунктирной.
Рис. 11

Необходимо обратить внимание, (рис. 11) насколько точно движения ценовой тенденции повторяются коротким, десятидневным средним скользящим. Со-рокадневное “отстоит” от движения цен несколько дальше. Средние скользящие значения сглаживают ценовой разброс, однако всегда отстают во времени от ди-намики рынка.
Короткое среднее скользящее лучше работает, когда цены находятся в за-стойной фазе. Этот момент называется рыночной консолидацией. Тренда, основного направления динамики, на рынке в такой момент не существует, цены как бы готовятся приобрести какое - либо направление своего движения. Это очень часто наблюдается после сильных движений рынка и длится до тех пор пока не начинается новая тенденция.
Как только образуется восходящая или нисходящая тенденция, лучше всего применять более длительные скользящие средние. Они менее чувствительные, так как по своей природе имеют большое отставание, и сопровождают основную тенденцию намного дольше.
Исходя из выше описанных особенностей, был придуман метод на основе скользящих средних ценовых значений, позволяющий учесть все рыночные со-стояния. Он подразумевает под собой использование одновременно двух сколь-зящих средних значений разных периодов расчета и заключается в том, что при пересечении короткой скользящей средней длинную скользящую появляется большая вероятность того, что цены будут двигаться в направлении пересечения.
Существуют немало более сложных индикаторов технического анализа ос-нованных на данных свойствах, но понимая суть данного метода будет легко ра-зобраться и с другими.

Powered by Drupal - Design by artinet