Моменты случайной величины

Для характеристики случайной величины, кроме математичеcкого ожидания и дисперсии, применяюся и моменты.
Моментом k - порядка называется математическое ожидание k - й степени отклонения случайной величины X от некоторой постоянной c .
Если в качестве c берется нуль, моменты называют начальными, то есть

νk = M(X)k

Если c=M(X) , то моменты называются центральными, то есть
) непрерывной случайной величины X симметрично расположена относительно оси, проходящей через M(X), то все центральные моменты нечетного порядка равны нулю. То же самое заключение можно сделать по поводу дискретной случайной величины X, если ее полигон симметричен относительно оси, проходящей через среднее значение случайной величины.

Powered by Drupal - Design by artinet